eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных наук и технологий (до 2021) >
Кафедра вычислительной математики и программирования >
Статті кафедри обчислювальної математики і програмування >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/6921
|
Название: | Формирование оптимального кредитного портфеля методом Монте-Карло. |
Авторы: | Бельков, Д.В. Текучев, В.Е. |
Ключевые слова: | Credit portfolio Monte-Carlo method credit resourcе placing credit queries |
Дата публикации: | 2007 |
Издатель: | Харків: ХІБМ |
Библиографическое описание: | Бельков Д.В., Текучев В.Е. Формирование оптимального кредитного портфеля методом Монте-Карло // Зб. “Фінансові механізми сталого економічного розвитку”. Харків: ХІБМ. - 2007.- С. 247-250 |
Аннотация: | В работе предложена постановка задачи формирования кредитного портфеля в случае системы банков (филиалов банка). Для ее решения предлагается метод Монте-Карло. На каждой итерации метода формируется матрица случайных величин. Очередной запрос направляется в тот банк, где есть необходимый кредитный ресурс и значение случайной величины максимально. Решением задачи является вариант размещения кредитных запросов (кредитный портфель), полученный на итерации с максимальной целевой функцией. Для исследования работы предлагаемого метода проведены серии вычислительных экспериментов. |
Описание: | Raising a task of credit portfolio creation in the case of the system of banks is offered in the work. For its decision the Monte-Carlo method is offered. A matrix of accidental sizes is formed on every step of method. A next query is sent in that bank, where a necessary credit resource and value of accidental size is maximally. A decision of task is been by variant of placing credit queries (credit brief-case), got on the step with the maximal purpose function. For research works of offered method are conducted to the series of calculable experiments. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6921 |
Располагается в коллекциях: | Статті кафедри обчислювальної математики і програмування
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|