|
eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных наук и технологий (до 2021) >
Кафедра вычислительной математики и программирования >
Матеріали конференцій кафедри обчислювальної математики і програмування >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/6917
|
| Название: | Модели кредитного риска |
| Авторы: | Бельков, Д.В.
Текучев, В.Е. |
| Ключевые слова: | Credit brief-case
distributing losses
software products |
| Дата публикации: | 2007 |
| Издатель: | ДонНТУ |
| Библиографическое описание: | Бельков Д.В., Текучев В.Е. Модели кредитного риска // Матеріали третьої міжнародної конференції студентів, аспирантів і молодих науковців „Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології -2007”. Донецьк: ДонНТУ.- 2007. |
| Аннотация: | Наиболее распространенной мерой риска при анализе кредитного портфеля является стандартное отклонение убытков. Такая мера эффективна только, если убытки распределены нормально. Реальным кредитным портфелем является портфель, убытки которого имеют плотность распределения с „тяжелым хвостом”. В статье проанализированы известные программные продукты, предназначенные для оценивания функции распределения убытков кредитного портфеля. |
| Описание: | In case of analysis of credit brief-case there is the most widespread measure of risk standard deviation of losses. Such measure is effective only, if losses are distributed normally. A real credit brief-case is been by brief-case, the losses of which have a closeness of distributing with „by the heavy tail”. Known software products, intended for evaluation of function of distributing losses of credit brief-case are analyzed in article |
| URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6917 |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій кафедри обчислювальної математики і програмування
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|
