|
eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка >
Випуск 10(153) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/5428
|
| Название: | Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом |
| Другие названия: | Multiple criteria analyses in money management dynamics algorithms |
| Авторы: | Смирнов, А.В.
Гурьянова, Т.В. |
| Ключевые слова: | money management dynamic
money optimal part
money factor
simulation
оптимальная часть капитала
динамическое управление капиталом
множитель капитала
имитационное моделирование |
| Дата публикации: | 15-Июн-2009 |
| Издатель: | Донецкий национальный технический университет |
| Библиографическое описание: | Смирнов А.В., Гурьянова Т.В. Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом// Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»,вып. 10 (153), Донецк, ДонНТУ, 2009. – С.320-323. |
| Аннотация: | The comparative analysis in money management dynamics algorithms
effectiveness by a simulation method is realized. The ratio of increase in initial money, yield’s
standard deviation, profitability's Ratio and Sharpe ratio as effectiveness criterions are used. The
normal distribution of P&L is supposed. P&L time series nonstationarity is took into account |
| Описание: | Проведен сравнительный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом экономической системы методом имитационного моделирования. В качестве критериев эффективности использованы: множитель первоначального капитала; СКО доходности; профит-фактор и коэффициент Шарпа. Величины P&L системы случайные и подчинены нормальному распределению. Учтен нестационарный во времени характер изменений числовых характеристик P&L |
| URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5428 |
| Располагается в коллекциях: | Випуск 10(153)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|
