|
|
eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серия: Экономическая >
Випуск 4 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/32981
|
| Название: | Економіко-математичне моделювання ризику банкрутства страхової компанії |
| Другие названия: | Экономико-математическое моделирование риска банкротства страховой компании
Economic-mathematical modeling of the risk of bankruptcy of the insurance company |
| Авторы: | Донець, О.С.
Донець, Т.М.
Шабля, А.І.
Донец, А.С.
Донец, Т.Н.
Шабля, А.И.
Donets, O.S.
Donets, T.M.
Shablya, A.I. |
| Ключевые слова: | ризик банкрутства
імовірнісна модель
модель бінарного вибору
страхова компанія
риск банкротства
вероятностная модель
модель бинарного выбора
страховая компания
risk of bankruptcy
probability model
model of binary choices
insurance company |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издатель: | ДонНТУ |
| Библиографическое описание: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна [Електронний ресурс]. №4 / ДВНЗ "ДонНТУ" ; редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. |
| Аннотация: | Розглянуто дві різних моделі оцінки фінансового ризику страхової компанії. Імовірнісна модель,яка залежить від характеристики розподілу вхідних даних. Зроблено акцент, що у разі
випадку невідповідності даних гіпотезі щодо їх розподілу, оцінку ризику банкрутства треба розраховувати шляхом складних математичних перетворень. Зазначено, що модель бінарного вибору, яка ґрунтується на методі максимальної правдоподібності, дає достатні та ефективні
оцінки параметрів. На відміну від класичної моделі, вона більш точно визначила ризик банкрутства. Запропоновані підходи можуть бути використані для оцінки фінансового ризику страхової
компанії про що свідчать отримані результати
розрахунків за реальними статистичними даними. |
| Описание: | The article describes two different models for
assessing the financial risk of the insurance company. Probabilistic model, which depends on the
characteristics of the distribution of input data. Emphasis on the fact that in the case of data inconsistency hypothesis concerning their distribution, risk
assessment should be sought bankruptcy by complex mathematical transformations. Noted that the binary choice model, based on the maximum likelihood method, gives sufficient and effective parameter estimation. In contrast to the classical model, it is
more accurately determine the risk of bankruptcy.
The proposed approaches can be used to assess the financial risk of the insurance company as evidenced by the results of calculations on real statistics. |
| URI: | http://ea.donntu.org/handle/123456789/32981 |
| Располагается в коллекциях: | Випуск 4
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|
