|
eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка >
Випуск 1 (19) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/30903
|
| Название: | Розробка економетричної моделі для визначення ставок за депозитами |
| Другие названия: | Разработка эконометрической модели для определения ставок по депозитам
Econometric models development to determine the deposit rates |
| Авторы: | Вовк, О.Л.
Синяк, А.А.
Vovk, O.L.
Sinyak, A.A. |
| Ключевые слова: | банк
економетрична модель
кредитна ставка
депозитна ставка
курс долару
інфляція
эконометрическая модель
кредитная ставка
депозитная ставка
курс доллара
инфляция
bank
econometric model
credit rate
deposit rate
dollar course
inflation |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издатель: | ДонНТУ |
| Библиографическое описание: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка : збірник статей. Вип. 1(19) / ДВНЗ "ДонНТУ" ; редкол.: О.Є. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. |
| Аннотация: | Дана робота містить наступні етапи: вибір факторів, що впливають на ставки за депозитами, збір експериментальних даних, аналіз змін окремих факторів та побудова економетричної моделі залежності депозитної ставки від релевантних показників. Розглянуто можливість використання розробленої моделі для прогнозування ставок за депозитами. |
| Описание: | Commercial banks are important agents of the Ukrainian economy. The stability of the banking system depends on the economic stability of the entire state. Clearance operations with deposits and providing credit facilities are central to the banking system. Proper determination of the interest rates on deposits is a guarantee to maxi mize profits.
The paper considers the use of econometric models for forecasting and assessing the adequacy of the size of interest rates on deposits. We performed the following tasks: analysed banking processes in the formation of deposit rate, described the basic factors affecting the value of the deposit rate, collected experimental data on selected indicators. We analyzed four kinds of models of interest rates on deposits. Proposed econometric models were estimated using the basic criteria (Student, Fisher, Durbin-Watson) and indicators (average error of approximation, the coefficient of determination). The evaluation results provide d the basis for selecting the most appropriate model to describe the dependence of deposit rates on the dollar course, demand for cre dit and the rate of
inflation. Prognostic values of deposit rates at six months following the reference period were calculated using an econometric model.
The results obtained showed the adequacy of the developed model for predicting. In the future the proposed model will be enhanced by the ranking of the factors influencing the deposit rates. Also we plan to develop an econometric model for credit rates. |
| URI: | http://ea.donntu.org/handle/123456789/30903 |
| Располагается в коллекциях: | Випуск 1 (19)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|
