МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА МЕДИ)

Abstract

Смирнов Юрий Алексеевич, Савенков Дмитрий Юрьевич В статье представлены результаты проведенного исследования изменчивости ценовой конъюнктуры мирового рынка цветных металлов на примере рынка меди. Оценены существующие риски изменения цены на медь, установлены граничный размер убытков и вероятность их возникновения. Установлено, что использование методики оценки и моделирования рисков Value-at-Risk на основе имитационного программирования по методу Монте-Карло позволяет прогнозировать потенциальные доходы и убытки.