ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ (ТИПА AR) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

Abstract

АННОТАЦИЯ. В работе, на основе общей теории разностных уравнений предлагается метод определения, как тренда, так и циклической составляющей динамического ряда, описанного авторегрессионными моделями временного ряда. SUMMARY. In work, on the basis of the general theory difference equations the definition method, both a trend, and a cyclic component of the dynamic number described autoregressive models of a time number is offered.