|
eaDonNTU, Donetsk >
Учебный научный институт "Высшая школа экономики и менеджмента" (до апреля 2015) >
Факультет менеджмента >
Кафедра международной экономики >
Статьи кафедры "Международная экономика" >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/18567
|
| Название: | Choosing the Portfolio Selection Model for the Ukrainian Stock Market |
| Другие названия: | Вибір моделі оптимізації портфеля цінних паперів для українського фондового ринку
Выбор модели оптимизации портфеля ценных бумаг для украинского фондового рынка |
| Авторы: | Шабаліна, Людмила Валеріївна
Журавльова, Дар’я Валеріївна |
| Ключевые слова: | portfolio
stock
portfolio diversification
expected return
risk
stock market
Markowitz portfolio selection model
Sharpe single-index model
акция
портфель ценных бумаг
фондовый рынок, диверсификация
риск
доходность
модель Марковица
модель Шарпа
акція
портфель цінних паперів
фондовий ринок
диверсифікація
ризик
прибутковість
модель Марковіца
модель Шарпа |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издатель: | Економічний вісник Донбасу |
| Библиографическое описание: | Economic herald of the Donbas. – 2011. – № 4 (26). – С. 127-131. |
| Аннотация: | The paper deals with the issue of choosing the most reliable portfolio diversification model for the Ukrainian stock market. The optimal portfolio structure developed on the base of the Markowitz portfolio selection model and the Sharpe single-index model has been analyzed. The conclusions about reliability of use of these two models for the Ukrainian investors have been made. |
| URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18567 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи кафедры "Международная экономика"
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|
